天津大学管理与经济学部导师介绍：郭名媛

　　 【学术兼职】

　　 [1]天津市数量经济学会理事

　　 [2]自然科学基金项目评审专家

　　 [3]系统工程学报、工业工程期刊外审专家

　　 【代表学术论文】

　　 [1]郭名媛，张世英.基于高频数据的沪深股票市场的相关性研究[J].系统工程学报，2009，24（3）：293-298

　　 [2]郭名媛，张世英.基于高频金融数据的正交ARFIMA模型及应用[J].系统工程理论与实践，2008，28（11）：74-79

　　 [3]郭名媛，张世英.赋权已实现波动及其长记忆性、最优频率选择[J].系统工程学报，2006，21（6）：568-573

　　 [4]郭名媛，张世英.基于已实现波动的协同持续研究及其应用[J].系统工程理论与实践，2006（5）：30-35

　　 [5]郭名媛.信息不对称条件下风险投资机构在风险投资中的代理风险规避研究[J].科学管理研究，2005，23（2）：92-95

　　 [6]郭名媛.基于高频数据的赋权已实现极差β估计量的构建[J].统计与决策,2012,9:4-6

　　 [7]郭名媛，王娜.原油价格变动对中国基础工业收益的影响——基于格兰杰因果关系检验的实证研究[J].北京理工大学学报（社科版），2015,17（4）:18-27

　　 【承担科研项目】

　　 [1]项目负责人郭名媛，基于极差数据的条件自回归极差模型及其应用研究，国家社会科学基金项目（NO:14CTJ012）,2014-06至2017-06。

　　 [2]项目负责人郭名媛，基于MEM模型的金融市场分析，国家自然科学基金项目（NO:70901055）,2010-1至2012-12。

　　 [3]项目负责人郭名媛，基于高频数据的金融市场波动研究，教育部博士点新教师基金项目，2010-1至2012-12。

　　 [4]项目负责人郭名媛，基于高频数据的金融波动和风险研究，天津大学青年教师基金项目，2009-1至2011-12。

　　 【企业合作项目】

　　 [1]水利水电勘测项目成本管理、财务管理及绩效评价研究，中国水电顾问集团昆明勘测设计研究院，2013-8至2015-8，经费：50万元

　　 【专著】

　　 [1]张世英，樊智，郭名媛著，协整理论与波动模型—金融时间序列分析及应用（第三版），清华大学出版社，2014年1月1日出版，ISBN：978-7-302-33351-7。

　　 【所获奖项】

　　 [1]郭名媛，天津市第十一届社会科学优秀成果奖二等奖，省部级奖，排名：第1名

　　 [2]2013年度获得天津大学北洋学者青年骨干教师称号